PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TUGN с TEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX).

TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TUGN и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TUGN и TEPAX

2026 (YTD)2025202420232022
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		-5.39%19.11%18.44%34.84%-18.78%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у TEPAX с доходностью -0.02%.

TUGN

1 день
1.32%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.46%
1 год
20.45%
3 года*
17.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с JEPQTUGN с HIDVTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с NVDYTUGN с OEF
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX

Сравнение комиссий TUGN и TEPAX

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.

TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Доходность на риск

TUGN vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNTEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.75

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.30

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.85

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

7.26

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TEPAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.83

-0.22

Корреляция

Корреляция между TUGN и TEPAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и TEPAX

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности TEPAX в 2.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		12.59%11.50%11.84%10.83%7.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Просадки

Сравнение просадок TUGN и TEPAX

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и TEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TUGNTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-7.13%

-16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-2.07%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.08%

-1.62%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.25%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

0.53%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и TEPAX

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TUGNTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

0.62%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

0.99%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

2.14%

+19.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

1.93%

+15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

2.06%

+14.95%