Сравнение TUGN с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
TUGN и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и NTSE
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
TUGN vs. NTSE — Ранг доходности на риск
TUGN
NTSE
Сравнение TUGN c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.84 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.48 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.64 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 10.21 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.15 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и NTSE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и NTSE
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и NTSE
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -42.84% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -14.20% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -10.58% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -20.34% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и NTSE
Текущая волатильность для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) составляет 5.99%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что TUGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.82% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 15.30% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 20.34% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.75% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.75% | -1.74% |