PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 36.99% vs 15.73% for INCM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.45%.

TUGN

1 день
-0.29%
1 месяц
11.07%
С начала года
19.35%
6 месяцев
17.92%
1 год
36.99%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и INCM

2026 (YTD)202520242023
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		19.35%19.11%18.44%10.11%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between TUGN and INCM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов TUGN и INCM

Секторы
TUGN
INCM

Технологии

53.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

15.6%
1.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
2.6%

Промышленность

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%
4.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.9%

Энергетика

0.7%
3.8%

Финансовые услуги

0.2%
8.2%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Технологии

TUGN
53.8%
INCM
2.4%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
INCM
1.7%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
INCM
1.5%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
INCM
6.7%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
INCM
2.6%

Промышленность

TUGN
3.2%
INCM
1.9%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
INCM
4.9%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
INCM
1.9%

Энергетика

TUGN
0.7%
INCM
3.8%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
INCM
8.2%

Недвижимость

TUGN
0.1%
INCM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с QQQ

Доходность на риск

TUGN vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.01

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.49

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.95

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

20.86

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.01

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.51

-0.54

Просадки

Сравнение просадок TUGN и INCM

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-7.84%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-3.19%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.75%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-1.09%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.76%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и INCM

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Franklin Income Focus ETF (INCM) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.66%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

3.82%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

5.25%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

7.23%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

7.23%

+9.80%

Сравнение комиссий TUGN и INCM

TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и INCM

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM2025202420232022
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.50%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and INCM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.26%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, TUGN leads with 36.99% vs 15.73% for INCM. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, INCM has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TUGN has performed better with a 36.99% return vs 15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.

TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 5.08% for INCM.

They also come from different issuers: STF and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор