PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TUGN с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TUGN с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, TUGN returned 36.01% vs 41.16% for DRAI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TUGN charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности TUGN и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TUGN показывает доходность 18.98%, а DRAI немного ниже – 18.37%.

TUGN

1 день
-0.32%
1 месяц
9.47%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.02%
1 год
36.01%
3 года*
22.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TUGN и DRAI

2026 (YTD)20252024
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		18.98%19.11%-0.02%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between TUGN and DRAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between TUGN and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TUGN и DRAI

Секторы
TUGN
DRAI

Технологии

53.8%
45.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Здравоохранение

4.3%
7.0%

Промышленность

3.2%
6.6%

Коммунальные услуги

1.3%
1.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Энергетика

0.7%
2.4%

Финансовые услуги

0.2%
7.9%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

TUGN
53.8%
DRAI
45.2%

Коммуникационные услуги

TUGN
15.6%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

TUGN
11.8%
DRAI
10.1%

Потребительский защитный сектор

TUGN
7.9%
DRAI
5.3%

Здравоохранение

TUGN
4.3%
DRAI
7.0%

Промышленность

TUGN
3.2%
DRAI
6.6%

Коммунальные услуги

TUGN
1.3%
DRAI
1.8%

Сырьевые материалы

TUGN
1.2%
DRAI
1.7%

Энергетика

TUGN
0.7%
DRAI
2.4%

Финансовые услуги

TUGN
0.2%
DRAI
7.9%

Недвижимость

TUGN
0.1%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STF Tactical Growth & Income ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с TUGN:
TUGN с HIDVTUGN с JEPQTUGN с FTQITUGN с SPYTUGN с SDIVTUGN с SCHDTUGN с NVDY
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

TUGN vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TUGN
Ранг доходности на риск TUGN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUGN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUGN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUGN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUGN: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUGN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TUGN c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TUGNDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.89

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.85

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.73

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

15.93

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TUGN vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TUGN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRAI равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TUGN и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TUGNDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.33

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TUGN и DRAI

Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TUGNDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-13.69%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.96%

-7.22%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.07%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.59%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TUGN и DRAI

STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Draco Evolution AI ETF (DRAI) имеют волатильность 5.28% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TUGNDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

5.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.87%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.31%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

16.74%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.74%

+0.29%

Сравнение комиссий TUGN и DRAI

TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TUGN и DRAI

Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM2025202420232022
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%
TUGN
STF Tactical Growth & Income ETF		10.53%11.50%11.84%10.83%7.58%

Часто задаваемые вопросы

TUGN and DRAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUGN has higher volatility (5.28%) compared to DRAI (5.03%). In terms of maximum drawdown, TUGN dropped -23.45% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 36.01% for TUGN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DRAI has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 36.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

TUGN has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: STF and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TUGN и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор