Сравнение TUGN с CTAP
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
TUGN
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 19.35%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 36.99%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 19.35% | -1.51% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TUGN and CTAP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов TUGN и CTAP
Секторы
TUGN
CTAP
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
TUGN
CTAP
-
Коммуникационные услуги
TUGN
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
TUGN
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
TUGN
CTAP
-
Здравоохранение
TUGN
CTAP
-
Промышленность
TUGN
CTAP
-
Коммунальные услуги
TUGN
CTAP
-
Сырьевые материалы
TUGN
CTAP
-
Энергетика
TUGN
CTAP
-
Финансовые услуги
TUGN
CTAP
Недвижимость
TUGN
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. CTAP — Ранг доходности на риск
TUGN
CTAP
Сравнение TUGN c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.50 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и CTAP
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -9.02% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -4.47% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.18% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 23.94% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.94% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 23.94% | -6.91% |
Сравнение комиссий TUGN и CTAP
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и CTAP
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 10.50% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and CTAP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 10.50%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: STF and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор