Сравнение TUGN с CTAP
TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TUGN charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности TUGN и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUGN и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | -1.08% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between TUGN and CTAP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUGN vs. CTAP — Ранг доходности на риск
TUGN
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TUGN c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUGN | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUGN и CTAP
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUGN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -20.48% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -15.31% | +11.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -4.61% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUGN | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 24.35% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 24.35% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 24.35% | -7.00% |
Сравнение комиссий TUGN и CTAP
TUGN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и CTAP
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
TUGN and CTAP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for TUGN.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 1.84% for CTAP.
They also come from different issuers: STF and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for TUGN and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для TUGN и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор