Сравнение TUGN с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TUGN и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUGN и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TUGN показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%.
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUGN и AGEPX
TUGN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
TUGN vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
TUGN
AGEPX
Сравнение TUGN c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUGN | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 4.01 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 5.61 | -4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 2.06 | -0.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.36 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 21.44 | -15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUGN | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 4.01 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.26 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между TUGN и AGEPX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUGN и AGEPX
Дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок TUGN и AGEPX
Максимальная просадка TUGN за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUGN и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUGN | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -22.47% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -4.14% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.04% | -6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.69% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.84% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUGN и AGEPX
STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TUGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUGN | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 1.69% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 2.77% | +9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 4.62% | +16.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 5.12% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 4.98% | +12.03% |