Сравнение TUG с DWAT
TUG (STF Tactical Growth ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - TUG is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. TUG charges 0.65%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности TUG и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TUG
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUG и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | 21.72% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов TUG и DWAT
Секторы
TUG
DWAT
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TUG
DWAT
Коммуникационные услуги
TUG
DWAT
Потребительский циклический сектор
TUG
DWAT
Потребительский защитный сектор
TUG
DWAT
Здравоохранение
TUG
DWAT
Промышленность
TUG
DWAT
Коммунальные услуги
TUG
DWAT
Сырьевые материалы
TUG
DWAT
Энергетика
TUG
DWAT
Финансовые услуги
TUG
DWAT
Недвижимость
TUG
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUG vs. DWAT — Ранг доходности на риск
TUG
DWAT
Сравнение TUG c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STF Tactical Growth ETF (TUG) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUG | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUG | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TUG и DWAT
Максимальная просадка TUG за все время составила -22.27%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUG и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUG | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.27% | 0.00% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | 0.00% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TUG и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUG | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 0.00% | +16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.00% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 0.00% | +18.02% |
Сравнение комиссий TUG и DWAT
TUG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUG и DWAT
Дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.43% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
TUG has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for DWAT.
TUG is categorized as Diversified Portfolio, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: STF and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.65% for TUG and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для TUG и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор