Сравнение TUA с MYCI
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, TUA returned -3.57% vs 4.25% for MYCI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TUA charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for MYCI.
Доходность
Сравнение доходности TUA и MYCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у MYCI с доходностью 0.75%.
TUA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -3.57%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и MYCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | -7.12% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.75% | 7.59% | -1.58% |
Correlation
The correlation between TUA and MYCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between TUA and MYCI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. MYCI — Ранг доходности на риск
TUA
MYCI
Сравнение TUA c MYCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | MYCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.73 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 9.72 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и MYCI
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки MYCI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и MYCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -2.43% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -1.56% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.26% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.54% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 0.44% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и MYCI
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | MYCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.68% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 1.59% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 2.15% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.01% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.75% | 3.01% | +7.74% |
Сравнение комиссий TUA и MYCI
TUA берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии MYCI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и MYCI
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности MYCI в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.56% | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.32% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and MYCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.66%) compared to MYCI (0.68%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs MYCI's -2.43%.
On 1-year performance, MYCI leads with 4.25% vs -3.57% for TUA. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCI has performed better with a 4.25% return vs -3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for TUA.
MYCI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.32% for TUA.
TUA is categorized as Intermediate Core Bond, while MYCI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.15% for MYCI.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и MYCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор