PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCI с CAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCI с CAFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and CAFX (Congress Intermediate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while CAFX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Congress. Both are actively managed. Over the past year, MYCI returned 4.75% vs 3.95% for CAFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CAFX.

Доходность

Сравнение доходности MYCI и CAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCI показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у CAFX с доходностью 0.28%.

MYCI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCI и CAFX

2026 (YTD)20252024
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.45%7.59%-1.56%
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		0.28%6.46%-2.07%

Correlation

The correlation between MYCI and CAFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between MYCI and CAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2029 Corporate Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с EDGFMYCI с MAGGMYCI с JHCRMYCI с VTGMYCI с HCRBMYCI с BAMBMYCI с DFCF
Часто сравнивают с CAFX:
CAFX с HCRBCAFX с EDGFCAFX с AGGHCAFX с JUCYCAFX с PCRBCAFX с PIFICAFX с IBTM

Доходность на риск

MYCI vs. CAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAFX
Ранг доходности на риск CAFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCI c CAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Congress Intermediate Bond ETF (CAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCICAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.37

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.12

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.22

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

6.46

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCI vs. CAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCI на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CAFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCI и CAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCICAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.37

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.91

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MYCI и CAFX

Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки CAFX в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и CAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCICAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-2.63%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.79%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.92%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.73%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.61%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCI и CAFX

Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.59%, в то время как у Congress Intermediate Bond ETF (CAFX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCICAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.75%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.84%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

2.89%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

3.16%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

3.16%

-0.14%

Сравнение комиссий MYCI и CAFX

MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CAFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCI и CAFX

Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CAFX в 4.01%

ПозицияTTM20252024
CAFX
Congress Intermediate Bond ETF		4.01%3.92%0.96%
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.56%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MYCI and CAFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFX has higher volatility (0.75%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.41% vs CAFX's -2.63%.

On 1-year performance, MYCI leads with 4.75% vs 3.95% for CAFX. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCI has performed better with a 4.75% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CAFX.

MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.01% for CAFX.

MYCI is categorized as Corporate Bonds, while CAFX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Congress. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.35% for CAFX.

MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCI и CAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор