Сравнение TTXD с SARK
TTXD (Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTXD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTXD показывает доходность -43.47%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -4.26%.
TTXD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 10.36%
- 6 месяцев
- -46.72%
- С начала года
- -43.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SARK
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 2.12%
- С начала года
- -4.26%
- 1 год
- -7.57%
- 3 года*
- -26.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.09%
Сравнение доходности по годам TTXD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | -43.47% | 10.81% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -4.26% | 8.59% |
Correlation
The correlation between TTXD and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTXD vs. SARK — Ранг доходности на риск
TTXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение TTXD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF (TTXD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTXD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTXD и SARK
Максимальная просадка TTXD за все время составила -67.61%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTXD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.61% | -81.07% | +13.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.01% | -78.86% | +15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -47.30% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTXD и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTXD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.38% | 35.99% | +26.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.38% | 55.85% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.38% | 55.85% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTXD и SARK
Дивидендная доходность TTXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SARK в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.94% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | 3.48% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTXD and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTXD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.94% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS.
Подберите оптимальное распределение для TTXD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор