Сравнение PVH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PVH Corp. (PVH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PVH или SPY.
Основные характеристики
| PVH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -21.07% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 23.81% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | -4.17% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.41% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.52% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 39.09% | 12.60% |
| Макс. просадка | -84.98% | -55.19% |
| Текущая просадка | -42.23% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между PVH и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PVH и SPY
С начала года, PVH показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.52% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PVH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVH и SPY
Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVH PVH Corp. | 0.16% | 0.12% | 0.21% | 0.04% | 0.04% | 0.14% | 0.16% | 0.11% | 0.17% | 0.20% | 0.12% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PVH и SPY
Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PVH и SPY
PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.