PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PVH с LVMUY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PVH и LVMUY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PVH и LVMUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PVH Corp. (PVH) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
860.36%
2,515.73%
PVH
LVMUY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PVH:

-0.27

LVMUY:

-0.58

Коэф-т Сортино

PVH:

-0.11

LVMUY:

-0.70

Коэф-т Омега

PVH:

0.98

LVMUY:

0.92

Коэф-т Кальмара

PVH:

-0.23

LVMUY:

-0.46

Коэф-т Мартина

PVH:

-0.46

LVMUY:

-0.88

Индекс Язвы

PVH:

22.30%

LVMUY:

20.00%

Дневная вол-ть

PVH:

37.30%

LVMUY:

30.55%

Макс. просадка

PVH:

-84.98%

LVMUY:

-80.90%

Текущая просадка

PVH:

-35.51%

LVMUY:

-32.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PVH:

$6.11B

LVMUY:

$329.73B

EPS

PVH:

$12.21

LVMUY:

$5.88

Цена/прибыль

PVH:

9.00

LVMUY:

22.47

PEG коэффициент

PVH:

0.60

LVMUY:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

PVH:

$8.77B

LVMUY:

$85.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PVH:

$5.27B

LVMUY:

$58.65B

EBITDA (12 мес.)

PVH:

$1.19B

LVMUY:

$26.24B

Доходность по периодам

С начала года, PVH показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у LVMUY с доходностью -18.08%. За последние 10 лет акции PVH уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: -1.47% против 17.52% соответственно.


PVH

С начала года

-11.89%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-6.03%

1 год

-11.61%

5 лет

0.56%

10 лет

-1.47%

LVMUY

С начала года

-18.08%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-18.97%

5 лет

9.41%

10 лет

17.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PVH c LVMUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PVH Corp. (PVH) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PVH, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.27-0.58
Коэффициент Сортино PVH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11-0.70
Коэффициент Омега PVH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.92
Коэффициент Кальмара PVH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.23-0.46
Коэффициент Мартина PVH, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.46-0.88
PVH
LVMUY

Показатель коэффициента Шарпа PVH на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа LVMUY равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PVH и LVMUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.27
-0.58
PVH
LVMUY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PVH и LVMUY

Дивидендная доходность PVH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности LVMUY в 2.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PVH
PVH Corp.
0.14%0.12%0.22%0.04%0.04%0.14%0.16%0.11%0.17%0.21%0.12%0.11%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.14%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.60%2.10%12.91%2.40%2.17%

Просадки

Сравнение просадок PVH и LVMUY

Максимальная просадка PVH за все время составила -84.98%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVH и LVMUY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-35.51%
-32.79%
PVH
LVMUY

Волатильность

Сравнение волатильности PVH и LVMUY

PVH Corp. (PVH) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что PVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.44%
8.01%
PVH
LVMUY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PVH и LVMUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PVH Corp. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab