Сравнение TTRIX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
TTRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TTRIX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTRIX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | -2.70% | 18.93% | 14.46% | 20.24% | -17.79% | 16.55% | 17.51% | 26.37% | -9.93% | 20.90% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TTRIX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TTRIX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.35% против 4.81% соответственно.
TTRIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 17.42%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 10.35%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTRIX и TDIFX
TTRIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTRIX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
TTRIX
TDIFX
Сравнение TTRIX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTRIX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.07 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 6.12 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.47 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.96 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TTRIX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTRIX и TDIFX
Дивидендная доходность TTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTRIX TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund | 6.70% | 6.52% | 3.91% | 1.88% | 8.28% | 10.18% | 5.68% | 5.23% | 4.77% | 0.79% | 3.41% | 3.02% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTRIX и TDIFX
Максимальная просадка TTRIX за все время составила -32.75%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTRIX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -12.21% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -2.84% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -12.21% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.75% | -12.21% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -1.83% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -1.77% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 0.84% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTRIX и TDIFX
TIAA-CREF Lifecycle 2055 Fund (TTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTRIX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 1.51% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 2.32% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 4.34% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.89% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 5.05% | +11.11% |