Сравнение TTOP с DBC
TTOP (21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - TTOP is a Cryptocurrency fund tracking the FTSE Crypto 10 Select Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TTOP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности TTOP и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
TTOP
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -35.01%
- С начала года
- -29.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам TTOP и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | -29.07% | -14.90% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TTOP and DBC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTOP vs. DBC — Ранг доходности на риск
TTOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBC
Сравнение TTOP c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF (TTOP) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTOP | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTOP и DBC
Максимальная просадка TTOP за все время составила -44.86%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTOP и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTOP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -76.36% | +31.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -26.37% | -13.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -46.12% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTOP и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTOP | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.26% | 18.85% | +32.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 19.29% | +31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.26% | 17.80% | +33.46% |
Сравнение комиссий TTOP и DBC
TTOP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTOP и DBC
TTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTOP and DBC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TTOP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTOP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for TTOP.
TTOP is categorized as Cryptocurrency, while DBC is Commodities. TTOP tracks FTSE Crypto 10 Select Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: 21Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TTOP and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для TTOP и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор