PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с NVLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с NVLIX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. NVLIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 15 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и NVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, TTIHX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у NVLIX с доходностью -10.68%. За последние 10 лет акции TTIHX уступали акциям NVLIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.60% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

NVLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-11.37%
1 год
24.92%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.89%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и NVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		-10.68%12.76%29.48%43.60%-31.31%27.62%37.97%33.54%3.02%33.09%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и NVLIX составляет 0.87 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий TTIHX и NVLIX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NVLIX в 0.83%.

NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с DRIWXTTIHX с FXIFXTTIHX с SSCJXTTIHX с FSNUXTTIHX с FARCXTTIHX с FASEXTTIHX с FFGZX
Часто сравнивают с NVLIX:
NVLIX с ESGVNVLIX с FDGRXNVLIX с SPYNVLIX с AMAGXNVLIX с PREIXNVLIX с SWLGXNVLIX с USA

Доходность на риск

TTIHX vs. NVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVLIX
Ранг доходности на риск NVLIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVLIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c NVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXNVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.43

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

0.78

+2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.11

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.63

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

2.00

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. NVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа NVLIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и NVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXNVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.43

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и NVLIX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки NVLIX в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и NVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXNVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-39.57%

+7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-19.01%

+10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-39.57%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-39.57%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-15.16%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.20%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.96%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и NVLIX

Текущая волатильность для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) составляет 5.48%, в то время как у Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I (NVLIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXNVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.87%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

12.68%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

22.90%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

22.39%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.99%

-6.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и NVLIX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности NVLIX в 25.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
NVLIX
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG Fund Class I		25.14%22.45%14.35%5.39%8.93%9.51%5.47%8.69%18.81%18.70%17.11%15.18%