PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с FARCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTIHX (Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - TTIHX is a Target Retirement Date fund actively managed by Nuveen, while FARCX is a REIT fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, TTIHX returned 12.17%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTIHX charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTIHX показывает доходность 11.43%, а FARCX немного выше – 11.57%. За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 12.17% против 5.60% соответственно.

TTIHX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.76%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.82%
3 года*
19.52%
5 лет*
10.27%
10 лет*
12.17%

FARCX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.04%
1 год
14.09%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		11.43%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.57%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between TTIHX and FARCX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г.

0.57

The correlation between TTIHX and FARCX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с SSBWXTTIHX с FIRMXTTIHX с SSBRXTTIHX с SSCJXTTIHX с FYTKXTTIHX с FHDFXTTIHX с NELIX
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с FREL

Доходность на риск

TTIHX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.11

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.55

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.83

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

5.96

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа FARCX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.11

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и FARCX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIHXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-70.62%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.83%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.14%

-17.59%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-31.77%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-41.05%

+9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-3.26%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-10.45%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.40%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и FARCX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 3.50% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIHXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.59%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

12.98%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

18.34%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

20.15%

-4.42%

Сравнение комиссий TTIHX и FARCX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и FARCX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.51%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

TTIHX and FARCX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARCX has higher volatility (3.59%) compared to TTIHX (3.50%). In terms of maximum drawdown, TTIHX dropped -31.83% vs FARCX's -70.62%.

TTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIHX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор