PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIHX с DRIWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIHX с DRIWX

Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX).

TTIHX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 дек. 2015 г.. DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIHX и DRIWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции TTIHX превзошли акции DRIWX по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.07% соответственно.

TTIHX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.19%
1 год
31.32%
3 года*
16.15%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.23%

DRIWX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.56%
1 год
11.40%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.19%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIHX и DRIWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		-0.53%20.97%15.27%20.62%-17.68%17.31%17.11%26.16%-7.15%19.41%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		-0.00%9.89%5.12%10.05%-22.34%13.46%18.33%21.04%-7.35%15.68%

Корреляция

Корреляция между TTIHX и DRIWX составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий TTIHX и DRIWX

TTIHX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DRIWX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I

Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с TTIHX:
TTIHX с SSCJXTTIHX с FXIFXTTIHX с FFGZXTTIHX с FSNUXTTIHX с FASEXTTIHX с FARCXTTIHX с FIKFX
Часто сравнивают с DRIWX:
DRIWX с FFFEXDRIWX с PTDIXDRIWX с FYTKXDRIWX с FNSHXDRIWX с VSCGXDRIWX с DFQTXDRIWX с PDAHX

Доходность на риск

TTIHX vs. DRIWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIHX
Ранг доходности на риск TTIHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIHX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRIWX
Ранг доходности на риск DRIWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIWX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIWX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIHX c DRIWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) и Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIHXDRIWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.83

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

1.19

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.23

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

4.34

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIHX vs. DRIWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIHX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DRIWX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIHX и DRIWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIHXDRIWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.83

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TTIHX и DRIWX

Максимальная просадка TTIHX за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки DRIWX в -27.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIHX и DRIWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIHXDRIWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-27.45%

-4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-5.75%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.45%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

-27.45%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-3.52%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-6.44%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.83%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIHX и DRIWX

Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I (TTIHX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что TTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIHXDRIWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.32%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

4.94%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

9.13%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

10.65%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

10.09%

+5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIHX и DRIWX

Дивидендная доходность TTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности DRIWX в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIHX
Nuveen Lifecycle Index 2055 Fund Class I		2.81%2.79%2.10%2.06%2.21%1.95%1.62%2.16%2.59%0.11%2.35%0.29%
DRIWX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund		6.97%6.89%6.04%4.10%6.63%5.81%3.93%2.39%2.45%1.33%1.40%0.00%