PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTIFX с SMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTIFX с SMIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX).

TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. SMIDX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TTIFX и SMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTIFX и SMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		0.19%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		1.35%22.50%12.76%8.39%-19.12%14.00%9.64%9.47%-6.12%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SMIDX с доходностью 1.35%.

TTIFX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.69%
1 год
5.26%
3 года*
2.64%
5 лет*
2.79%
10 лет*
—

SMIDX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.30%
С начала года
1.35%
6 месяцев
5.45%
1 год
21.66%
3 года*
12.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

SMI Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с VOOTTIFX с MOODTTIFX с ABRZXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с SFHYXTTIFX с UNAVX
Часто сравнивают с SMIDX:
SMIDX с VOOSMIDX с FEZSMIDX с QQQSMIDX с LVHISMIDX с PRPFXSMIDX с MOJOXSMIDX с MOOD

Сравнение комиссий TTIFX и SMIDX

TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SMIDX в 1.19%.

SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Доходность на риск

TTIFX vs. SMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SMIDX
Ранг доходности на риск SMIDX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIDX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIFX c SMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIFXSMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.55

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

10.55

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTIFX vs. SMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIDX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIFX и SMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIFXSMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.03

Корреляция

Корреляция между TTIFX и SMIDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIFX и SMIDX

Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SMIDX в 11.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		3.00%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%0.00%
SMIDX
SMI Dynamic Allocation Fund		11.67%11.83%6.43%0.19%0.00%7.91%5.32%1.22%1.53%0.92%0.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TTIFX и SMIDX

Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки SMIDX в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и SMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTIFXSMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-21.99%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.73%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.04%

-21.99%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-6.30%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.39%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

2.11%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIFX и SMIDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у SMI Dynamic Allocation Fund (SMIDX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTIFXSMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.83%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

10.12%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

13.07%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.91%

10.65%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

10.08%

-4.15%