PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTIFX с IPSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTIFX с IPSHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTIFX (Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund) and IPSHX (Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, TTIFX returned 2.68%/yr vs 6.39%/yr for IPSHX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TTIFX charges 0.68%/yr vs 1.24%/yr for IPSHX.

Доходность

Сравнение доходности TTIFX и IPSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTIFX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у IPSHX с доходностью 9.42%.

TTIFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.46%
С начала года
1.02%
1 год
5.05%
3 года*
3.02%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

IPSHX

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.40%
6 месяцев
3.30%
С начала года
9.42%
1 год
22.56%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.39%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTIFX и IPSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		1.02%6.79%-2.91%6.04%0.93%8.25%5.13%4.99%-2.45%0.84%
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		9.42%10.90%6.79%18.85%-17.42%8.71%22.20%15.05%-13.11%10.48%

Correlation

The correlation between TTIFX and IPSHX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.42

The correlation between TTIFX and IPSHX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund

Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund

Часто сравнивают с TTIFX:
TTIFX с ABRZXTTIFX с SFHYXTTIFX с VOOTTIFX с UNAVXTTIFX с GOIIXTTIFX с HSTRXTTIFX с MOOD
Часто сравнивают с IPSHX:
IPSHX с PVFIXIPSHX с PAUIXIPSHX с PASAXIPSHX с ABRYXIPSHX с GIPIXIPSHX с UPAAXIPSHX с GTAIX

Доходность на риск

TTIFX vs. IPSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTIFX
Ранг доходности на риск TTIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IPSHX
Ранг доходности на риск IPSHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSHX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSHX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSHX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSHX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTIFX c IPSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTIFXIPSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.53

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.06

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.27

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

8.62

-1.43

TTIFX vs. IPSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTIFX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPSHX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTIFX и IPSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTIFX и IPSHX

Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки IPSHX в -25.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и IPSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIFXIPSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-25.73%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-7.12%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.04%

-25.73%

+16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.04%

-25.73%

+16.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.60%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.88%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.69%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TTIFX и IPSHX

Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 0.93%, в то время как у Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund (IPSHX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIFXIPSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

5.14%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

11.23%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

15.15%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

14.95%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

15.07%

-9.20%

Сравнение комиссий TTIFX и IPSHX

TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии IPSHX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTIFX и IPSHX

Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности IPSHX в 3.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSHX
Pinnacle Sherman Multi-Strategy Core Fund		3.03%3.32%0.00%0.00%0.00%16.18%0.00%0.90%3.68%6.15%0.71%
TTIFX
Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund		2.98%3.01%0.00%5.33%0.84%2.02%4.71%1.09%0.00%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTIFX and IPSHX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSHX has higher volatility (5.14%) compared to TTIFX (0.93%). In terms of maximum drawdown, TTIFX dropped -13.21% vs IPSHX's -25.73%.

TTIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTIFX и IPSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор