Сравнение TTIFX с FLMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).
TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TTIFX и FLMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTIFX и FLMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 18.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TTIFX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%.
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTIFX и FLMFX
TTIFX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FLMFX в 1.20%.
Доходность на риск
TTIFX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск
TTIFX
FLMFX
Сравнение TTIFX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTIFX | FLMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.84 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 7.31 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TTIFX и FLMFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIFX и FLMFX
Дивидендная доходность TTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок TTIFX и FLMFX
Максимальная просадка TTIFX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIFX и FLMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -42.42% | +29.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.78% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.04% | -18.19% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -7.09% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -9.30% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.46% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIFX и FLMFX
Текущая волатильность для Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) составляет 1.12%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что TTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTIFX | FLMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 5.43% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 9.63% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 15.19% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 14.55% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 14.03% | -8.10% |