Сравнение TTFIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TTFIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTFIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | -2.47% | 18.19% | 13.81% | 19.47% | -17.38% | 15.83% | 17.29% | 8.50% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TTFIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.
TTFIX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.05%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTFIX и FRHMX
TTFIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTFIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
TTFIX
FRHMX
Сравнение TTFIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTFIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.45 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.38 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.46 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTFIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TTFIX и FRHMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTFIX и FRHMX
Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | 8.02% | 7.82% | 3.97% | 2.13% | 9.04% | 12.44% | 7.49% | 5.70% | 5.45% | 0.84% | 4.01% | 3.66% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTFIX и FRHMX
Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTFIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -15.96% | -37.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -3.42% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -15.96% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -2.45% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.58% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.86% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTFIX и FRHMX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTFIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.13% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 2.94% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 4.63% | +10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 5.23% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 5.14% | +10.41% |