PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTFIX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTFIX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTFIX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund		-2.47%18.19%13.81%19.47%-17.38%15.83%17.29%25.88%-9.67%20.10%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, TTFIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции TTFIX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.05% против 3.73% соответственно.

TTFIX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.00%
1 год
16.61%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.05%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TTFIX:
TTFIX с TISPXTTFIX с VIIIXTTFIX с VINIXTTFIX с VOOTTFIX с FIKFXTTFIX с FRHMXTTFIX с PDAHX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий TTFIX и FRAMX

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund

Доходность на риск

TTFIX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTFIX
Ранг доходности на риск TTFIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTFIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTFIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTFIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTFIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTFIX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTFIXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.64

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.30

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.22

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.81

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTFIX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTFIXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между TTFIX и FRAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и FRAMX

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund		8.02%7.82%3.97%2.13%9.04%12.44%7.49%5.70%5.45%0.84%4.01%3.66%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и FRAMX

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTFIXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-33.94%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.45%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-16.31%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-16.31%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-2.47%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-3.86%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.87%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и FRAMX

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTFIXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

2.14%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

2.95%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

4.64%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

5.22%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

4.48%

+11.07%