PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. TTEQ is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 171.59% for SOXQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и SOXQ

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%-3.23%

Correlation

The correlation between TTEQ and SOXQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between TTEQ and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и SOXQ

Секторы
TTEQ
SOXQ

Технологии

72.4%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Финансовые услуги

3.4%
0.0%

Промышленность

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
72.4%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
SOXQ

-

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
SOXQ
0.0%

Промышленность

TTEQ
0.7%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

SOXQ

-

Энергетика

TTEQ

-

SOXQ

-

Здравоохранение

TTEQ

-

SOXQ

-

Недвижимость

TTEQ

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

TTEQ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
5.11

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.02

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

11.08

-7.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

42.47

-30.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

5.11

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.96

+0.60

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и SOXQ

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-46.01%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-15.59%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.15%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-12.95%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.06%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и SOXQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 8.20%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

13.55%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

26.81%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

33.80%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

36.38%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

36.38%

-9.08%

Сравнение комиссий TTEQ и SOXQ

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и SOXQ

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and SOXQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to TTEQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 62.13% for TTEQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 62.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор