PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEQ с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTEQ с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTEQ (T. Rowe Price Technology ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TTEQ is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. TTEQ is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, TTEQ returned 62.13% vs 211.40% for CHPS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TTEQ charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TTEQ и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEQ показывает доходность 36.31%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

TTEQ

1 день
-1.53%
1 месяц
14.44%
С начала года
36.31%
6 месяцев
34.13%
1 год
62.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEQ и CHPS

2026 (YTD)20252024
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		36.31%24.25%3.92%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%-4.82%

Correlation

The correlation between TTEQ and CHPS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between TTEQ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTEQ и CHPS

Секторы
TTEQ
CHPS

Технологии

72.4%
98.8%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Финансовые услуги

3.4%
0.2%

Промышленность

0.7%
0.4%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTEQ
72.4%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

TTEQ
8.4%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

TTEQ
5.7%
CHPS

-

Финансовые услуги

TTEQ
3.4%
CHPS
0.2%

Промышленность

TTEQ
0.7%
CHPS
0.4%

Сырьевые материалы

TTEQ
0.5%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TTEQ

-

CHPS

-

Энергетика

TTEQ

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

TTEQ

-

CHPS

-

Недвижимость

TTEQ

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

TTEQ

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Technology ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с PRSCXTTEQ с EUADTTEQ с VGTSXTTEQ с TGRWTTEQ с PRWCXTTEQ с FTEC
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TTEQ vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEQ c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTEQCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
6.17

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
5.85

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.78

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

12.16

-8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.62

47.22

-35.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTEQ vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEQ на текущий момент составляет 2.68, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEQ и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTEQCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

6.17

-3.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.77

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TTEQ и CHPS

Максимальная просадка TTEQ за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEQ и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEQCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-39.44%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.31%

-17.50%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-2.06%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-9.15%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

4.50%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEQ и CHPS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) составляет 8.20%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TTEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEQCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

14.07%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

28.29%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

34.50%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

33.78%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

33.78%

-6.48%

Сравнение комиссий TTEQ и CHPS

TTEQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEQ и CHPS

TTEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTEQ and CHPS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to TTEQ (8.20%). In terms of maximum drawdown, TTEQ dropped -26.97% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 62.13% for TTEQ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TTEQ has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 62.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for TTEQ.

CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for TTEQ.

TTEQ is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Xtrackers. Their fees differ too: 0.63% for TTEQ and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEQ и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор