Сравнение TTE с LRLCY
TTE (TotalEnergies SE) and LRLCY (L'Oréal S.A.) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LRLCY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTE returned 16.01%/yr vs 10.52%/yr for LRLCY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTE и LRLCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTE показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у LRLCY с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции LRLCY по среднегодовой доходности: 16.01% против 10.52% соответственно.
TTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 6.71%
LRLCY
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 10.52%
- Всё время*
- 8.91%
Сравнение доходности по годам TTE и LRLCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 26.42% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 2.88% | 23.82% | -28.09% | 41.40% | -24.25% | 26.75% | 31.11% | 31.01% | 5.07% | 26.15% |
Correlation
The correlation between TTE and LRLCY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TTE:
$179.94B
LRLCY:
$230.21B
TTE:
$6.88
LRLCY:
€4.67
TTE:
11.75
LRLCY:
16.18
TTE:
9.97
LRLCY:
1.96
TTE:
0.96
LRLCY:
2.32
TTE:
1.42
LRLCY:
5.79
TTE:
$183.34B
LRLCY:
€87.38B
TTE:
$61.59B
LRLCY:
€65.90B
TTE:
$37.85B
LRLCY:
€20.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTE vs. LRLCY — Ранг доходности на риск
TTE
LRLCY
Сравнение TTE c LRLCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и L'Oréal S.A. (LRLCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTE | LRLCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.29 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 0.59 | +6.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTE и LRLCY
Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки LRLCY в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и LRLCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTE | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -59.55% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -16.83% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -32.42% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -39.05% | +14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.81% | -39.05% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -9.68% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -12.13% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 8.31% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTE и LRLCY
TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с L'Oréal S.A. (LRLCY) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRLCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTE | LRLCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 6.12% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 21.67% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 27.71% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 27.06% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.49% | 25.03% | +12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTE и LRLCY
Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности LRLCY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.90% | 1.79% | 2.02% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.48% | 1.91% | 3.34% | 3.87% | 1.87% |
TTE TotalEnergies SE | 4.87% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTE и LRLCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTE и LRLCY
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
LRLCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о валовой прибыли в 16.86B при выручке в 21.42B, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LRLCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.14B при выручке в 21.42B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
LRLCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., L'Oréal S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.74B при выручке в 21.42B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTE and LRLCY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTE has higher volatility (8.63%) compared to LRLCY (6.12%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs LRLCY's -59.55%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTE и LRLCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор