PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и KCEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%3.30%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-11.05%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.81%
1 год
9.39%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с THHYXTTDAX с SNOIXTTDAX с BPLEXTTDAX с ASILXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий TTDAX и KCEIX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии KCEIX в 1.50%.

KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.48

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.16

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.67

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

8.16

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.31

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.79

-0.46

Корреляция

Корреляция между TTDAX и KCEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и KCEIX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и KCEIX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-16.07%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.50%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-7.12%

-17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-0.23%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.55%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.15%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и KCEIX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.39%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

3.79%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.52%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

7.02%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

8.07%

+8.45%