PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAI с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAI с DFNV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) and DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs, while DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. TTAI is actively managed, while DFNV is passively managed. Over the past 5 years, TTAI returned 1.76%/yr vs 9.65%/yr for DFNV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAI charges 0.61%/yr vs 0.69%/yr for DFNV.

Доходность

Сравнение доходности TTAI и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAI показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью 2.81%.

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

DFNV

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.55%
1 год
7.23%
3 года*
18.75%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAI и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%3.66%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		2.81%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%

Correlation

The correlation between TTAI and DFNV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.66

The correlation between TTAI and DFNV shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAI и DFNV

Секторы
TTAI
DFNV

Технологии

34.4%
60.9%

Потребительский циклический сектор

15.2%
9.0%

Здравоохранение

14.8%
16.2%

Промышленность

11.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%

-

Финансовые услуги

6.2%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
12.0%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TTAI
34.4%
DFNV
60.9%

Потребительский циклический сектор

TTAI
15.2%
DFNV
9.0%

Здравоохранение

TTAI
14.8%
DFNV
16.2%

Промышленность

TTAI
11.1%
DFNV
1.9%

Потребительский защитный сектор

TTAI
7.2%
DFNV

-

Финансовые услуги

TTAI
6.2%
DFNV

-

Коммуникационные услуги

TTAI
5.8%
DFNV
12.0%

Сырьевые материалы

TTAI
2.4%
DFNV

-

Энергетика

TTAI
1.9%
DFNV

-

Коммунальные услуги

TTAI
1.2%
DFNV

-

Недвижимость

TTAI

-

DFNV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с TRUTDFNV с TTACDFNV с IDGT

Доходность на риск

TTAI vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAI c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTAIDFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.67

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.34

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.27

0.81

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAI vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAI на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFNV равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAI и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTAIDFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TTAI и DFNV

Максимальная просадка TTAI за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAI и DFNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTAIDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-29.71%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-21.54%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-22.72%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-29.71%

-4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-4.08%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-9.47%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

8.91%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAI и DFNV

Текущая волатильность для TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) составляет 5.92%, в то время как у TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что TTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTAIDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

6.62%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

14.85%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.67%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.65%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

19.73%

-0.84%

Сравнение комиссий TTAI и DFNV

TTAI берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAI и DFNV

Дивидендная доходность TTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности DFNV в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.37%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%

Часто задаваемые вопросы

TTAI and DFNV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFNV has higher volatility (6.62%) compared to TTAI (5.92%). In terms of maximum drawdown, TTAI dropped -34.17% vs DFNV's -29.71%.

On 5-year performance, DFNV leads with 9.65% vs 1.76% for TTAI. On fees, TTAI is cheaper at 0.61% per year. On volatility, TTAI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFNV has performed better with a 9.65% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAI is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

TTAI has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.37% for DFNV.

TTAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DFNV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.61% for TTAI and 0.69% for DFNV.

TTAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAI и DFNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор