PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTAC с DFNV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV).

TTAC и DFNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. DFNV - это пассивный фонд от TrimTabs, который отслеживает доходность TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Фонд был запущен 8 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TTAC и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		1.03%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%2.75%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		-14.84%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью -14.84%.

TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

DFNV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.00%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-17.85%
1 год
-2.07%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с SPYTTAC с BDGSTTAC с USMVTTAC с DSTL
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с VOODFNV с TIMEDFNV с IDGTDFNV с PTFDFNV с TRUTDFNV с ARMHDFNV с FTXL

Сравнение комиссий TTAC и DFNV

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.

DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Доходность на риск

TTAC vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACDFNVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.10

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.02

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.09

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

-0.25

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DFNV равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACDFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.10

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между TTAC и DFNV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и DFNV

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности DFNV в 0.44%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.44%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и DFNV

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и DFNV.

Загрузка...

Показатели просадок

TTACDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-29.71%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-21.54%

+9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-29.71%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-18.73%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.42%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

7.54%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и DFNV

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTACDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.09%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.00%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

21.67%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.43%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.63%

-0.86%