PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с DFNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с DFNV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and DFNV (TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while DFNV is a Technology Equities fund tracking the TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. TTAC is actively managed, while DFNV is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.96%/yr vs 9.11%/yr for DFNV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.69%/yr for DFNV.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и DFNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у DFNV с доходностью 4.07%.

TTAC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
13.50%
С начала года
16.17%
1 год
19.81%
3 года*
16.42%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

DFNV

1 день
0.30%
1 месяц
6.30%
6 месяцев
7.71%
С начала года
4.07%
1 год
6.56%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и DFNV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		16.17%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%3.23%
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		4.07%8.42%31.93%26.92%-24.05%18.51%3.29%

Correlation

The correlation between TTAC and DFNV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between TTAC and DFNV has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TTAC и DFNV

Секторы
TTAC
DFNV

Технологии

30.6%
60.9%

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.0%

Здравоохранение

11.9%
16.2%

Промышленность

9.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
12.0%

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTAC
30.6%
DFNV
60.9%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
DFNV

-

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
DFNV
9.0%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
DFNV
16.2%

Промышленность

TTAC
9.0%
DFNV
1.9%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
DFNV

-

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
DFNV
12.0%

Энергетика

TTAC
2.6%
DFNV

-

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
DFNV

-

Недвижимость

TTAC
2.0%
DFNV

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

DFNV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с VFLOTTAC с BDGS
Часто сравнивают с DFNV:
DFNV с TIMEDFNV с VOODFNV с TRUTDFNV с PTFDFNV с ARMHDFNV с IDGTDFNV с TTAI

Доходность на риск

TTAC vs. DFNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFNV
Ранг доходности на риск DFNV: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c DFNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACDFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.36

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.61

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

0.31

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

0.71

+7.94

TTAC vs. DFNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа DFNV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и DFNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и DFNV

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DFNV в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и DFNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACDFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-29.71%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-21.54%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.72%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-29.71%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.91%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-9.41%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

9.24%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и DFNV

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF (DFNV) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACDFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.55%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

15.72%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.44%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

19.83%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.72%

-0.95%

Сравнение комиссий TTAC и DFNV

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DFNV в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и DFNV

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности DFNV в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFNV
TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF		0.33%0.38%1.28%0.77%1.20%4.77%0.02%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and DFNV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (6.00%) compared to DFNV (5.55%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs DFNV's -29.71%.

On 5-year performance, TTAC leads with 11.96% vs 9.11% for DFNV. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DFNV has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 11.96% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.69% for DFNV.

TTAC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.33% for DFNV.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while DFNV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.69% for DFNV.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и DFNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор