PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с IBID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. TSYY is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 1.94%.

TSYY

1 день
-2.37%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.03%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и IBID

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-17.08%-15.96%-3.30%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		1.94%5.66%0.13%

Correlation

The correlation between TSYY and IBID is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с IBICIBID с IBITIBID с LQDIIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

TSYY vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSYYIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
3.19

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
5.38

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.72

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

7.20

-7.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

29.14

-29.92

TSYY vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSYY и IBID

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-1.28%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.39%

-0.55%

-27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.06%

-0.55%

-36.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.23%

-0.22%

-26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.61%

0.13%

+15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и IBID

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

0.35%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

0.86%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

1.23%

+30.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.17%

2.24%

+34.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.17%

2.24%

+34.93%

Сравнение комиссий TSYY и IBID

TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и IBID

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности IBID в 3.68%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.68%4.43%4.24%0.81%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		264.21%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (6.15%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.92% vs -12.16% for TSYY. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.92% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 3.68% for IBID.

TSYY is categorized as Derivative Income, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор