Сравнение TSYX с URTY
TSYX (TSPY Lift ETF) and URTY (ProShares UltraPro Russell2000) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while URTY is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for URTY.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и URTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 11.09%
- С начала года
- 59.01%
- 6 месяцев
- 46.76%
- 1 год
- 119.74%
- 3 года*
- 32.39%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам TSYX и URTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.83% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 41.74% |
Correlation
The correlation between TSYX and URTY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. URTY — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URTY
Сравнение TSYX c URTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares UltraPro Russell2000 (URTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | URTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и URTY
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки URTY в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и URTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -88.09% | +74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -34.54% | +29.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -34.79% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и URTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | URTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 58.90% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 67.66% | -48.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 69.39% | -50.30% |
Сравнение комиссий TSYX и URTY
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии URTY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и URTY
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности URTY в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 0.59% | 1.02% | 1.16% | 0.55% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and URTY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, URTY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
URTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.59% for URTY.
They also come from different issuers: TappAlpha and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.95% for URTY.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и URTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор