Сравнение TSYX с SMDD
TSYX (TSPY Lift ETF) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while SMDD is passively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
Сравнение доходности по годам TSYX и SMDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -27.74% |
Correlation
The correlation between TSYX and SMDD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. SMDD — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMDD
Сравнение TSYX c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и SMDD
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -99.99% | +86.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -99.99% | +98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -92.99% | +90.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и SMDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 47.19% | -28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 58.75% | -40.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 63.21% | -44.84% |
Сравнение комиссий TSYX и SMDD
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и SMDD
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности SMDD в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and SMDD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 5.85% for SMDD.
They also come from different issuers: TappAlpha and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.95% for SMDD.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор