Сравнение TSYX с SMDD
TSYX (TSPY Lift ETF) and SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) are both Leveraged Equities funds. TSYX is actively managed, while SMDD is passively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for SMDD.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и SMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -33.48%
- 1 год
- -49.82%
- 3 года*
- -39.03%
- 5 лет*
- -29.74%
- 10 лет*
- -40.10%
Сравнение доходности по годам TSYX и SMDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -27.19% |
Correlation
The correlation between TSYX and SMDD is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | -0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. SMDD — Ранг доходности на риск
TSYX
SMDD
Сравнение TSYX c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYX | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.71 | +1.94 |
Просадки
Сравнение просадок TSYX и SMDD
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и SMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -99.99% | +86.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -99.99% | +99.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -92.96% | +90.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и SMDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 46.57% | -28.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 58.82% | -40.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 63.33% | -45.20% |
Сравнение комиссий TSYX и SMDD
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и SMDD
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что меньше доходности SMDD в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 7.08% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and SMDD have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: TappAlpha and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.95% for SMDD.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и SMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор