Сравнение TSYX с MULL
TSYX (TSPY Lift ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 276.84% |
Correlation
The correlation between TSYX and MULL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение TSYX c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 45.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 142.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и MULL
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -72.29% | +58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -55.18% | +53.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -21.04% | +18.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 64.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 153.61% | -135.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 145.38% | -127.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 145.38% | -127.01% |
Сравнение комиссий TSYX и MULL
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и MULL
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and MULL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: TappAlpha and GraniteShares. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор