Сравнение TSYX с LDUR
TSYX (TSPY Lift ETF) and LDUR (PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while LDUR is a Short-Term Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.54%/yr for LDUR.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и LDUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам TSYX и LDUR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 1.03% |
Correlation
The correlation between TSYX and LDUR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. LDUR — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDUR
Сравнение TSYX c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и LDUR
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и LDUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -8.68% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -0.12% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -0.85% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и LDUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 1.55% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 2.04% | +17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 2.77% | +16.37% |
Сравнение комиссий TSYX и LDUR
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LDUR в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и LDUR
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности LDUR в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.34% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and LDUR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUR is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUR is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 4.34% for LDUR.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while LDUR is Short-Term Bond. They also come from different issuers: TappAlpha and PIMCO. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.54% for LDUR.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и LDUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор