Сравнение TSYX с KEAT
TSYX (TSPY Lift ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TSYX charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEAT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и KEAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 3.58% |
KEAT Keating Active ETF | 3.06% |
Correlation
The correlation between TSYX and KEAT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. KEAT — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KEAT
Сравнение TSYX c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и KEAT
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки KEAT в -9.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -9.40% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -9.40% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.70% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и KEAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 10.73% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 10.41% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 10.41% | +8.73% |
Сравнение комиссий TSYX и KEAT
TSYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и KEAT
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности KEAT в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KEAT Keating Active ETF | 2.34% | 2.48% | 1.72% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and KEAT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEAT is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEAT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 2.34% for KEAT.
TSYX is categorized as Leveraged Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: TappAlpha and Keating. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 0.85% for KEAT.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор