Сравнение TSYW с FLSP
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.94%.
TSYW
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -0.34% | -3.37% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.94% | 1.94% |
Correlation
The correlation between TSYW and FLSP is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. FLSP — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение TSYW c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и FLSP
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -22.75% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -0.32% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.26% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 9.11% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.35% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.73% | 13.48% | -2.75% |
Сравнение комиссий TSYW и FLSP
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и FLSP
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности FLSP в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.57% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.84% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and FLSP have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.84%, compared with 2.57% for FLSP.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: Roundhill and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор