Сравнение TSY3.L с XUT3.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TSY3.L returned 1.73%/yr vs 1.72%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSY3.L имеют среднегодовую доходность 1.73%, а акции XUT3.L немного отстают с 1.72%.
TSY3.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.73%
XUT3.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам TSY3.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.54% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 0.21% | 7.82% | -8.39% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.74% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and XUT3.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between TSY3.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
XUT3.L
Сравнение TSY3.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSY3.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.51 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и XUT3.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -18.58% | -22.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -5.21% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.27% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -16.72% | +0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | -18.58% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.38% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -8.04% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.91% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и XUT3.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 1.56% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.50% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 6.38% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.21% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.80% | -0.10% |
Сравнение комиссий TSY3.L и XUT3.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и XUT3.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.85% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and XUT3.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор