Сравнение TSY3.L с XT01.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.87%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
XT01.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -5.69% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.60% | -2.80% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -5.72% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and XT01.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between TSY3.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
XT01.L
Сравнение TSY3.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.77 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и XT01.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -15.31% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.48% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -9.75% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -15.31% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -5.62% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.30% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.80% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и XT01.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.67%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.90% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.44% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.37% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.34% | +0.95% |
Сравнение комиссий TSY3.L и XT01.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и XT01.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSY3.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор