Сравнение TSY3.L с SWRD.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TSY3.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.87%/yr vs 13.16%/yr for SWRD.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и SWRD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как SWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SWRD.L с доходностью 10.22%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.44%
SWRD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и SWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.00% | 5.79% | -1.65% | 7.59% | 0.51% | -0.46% | 3.06% |
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.32% | 12.46% | 21.34% | 18.20% | -8.04% | 23.27% | 12.48% | 13.94% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and SWRD.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
SWRD.L
Сравнение TSY3.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSY3.L | SWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 4.18 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 15.83 | -13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSY3.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.33 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и SWRD.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки SWRD.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и SWRD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -26.90% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.47% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -18.71% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -18.71% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.28% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -3.22% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.71% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и SWRD.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) составляет 1.67%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | SWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 3.50% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 8.82% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 11.59% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 14.37% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 16.41% | -7.12% |
Сравнение комиссий TSY3.L и SWRD.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SWRD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и SWRD.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как SWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWRD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and SWRD.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SWRD.L.
TSY3.L is categorized as Government Bonds, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while SWRD.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.12% for SWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и SWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор