Сравнение TSY3.L с DRGG.L
TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TSY3.L returned 2.37%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSY3.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TSY3.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSY3.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSY3.L показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSY3.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -1.11% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between TSY3.L and DRGG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between TSY3.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSY3.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TSY3.L
DRGG.L
Сравнение TSY3.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSY3.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.74 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.19 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSY3.L и DRGG.L
Максимальная просадка TSY3.L за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSY3.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSY3.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -27.90% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.40% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.04% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -15.77% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -14.51% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -18.79% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.14% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSY3.L и DRGG.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TSY3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSY3.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.03% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | 4.49% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 5.85% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 7.33% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 12.95% | -4.42% |
Сравнение комиссий TSY3.L и DRGG.L
TSY3.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSY3.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
TSY3.L and DRGG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: State Street and L&G. Their fees differ too: 0.05% for TSY3.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TSY3.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор