Сравнение TSXU с VGT
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 30.49%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 14.99%
- С начала года
- 30.49%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 25.62%
Сравнение доходности по годам TSXU и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 30.49% | 0.27% |
Correlation
The correlation between TSXU and VGT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. VGT — Ранг доходности на риск
TSXU
VGT
Сравнение TSXU c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | 0.68 | +3.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и VGT
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -54.63% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -2.35% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -7.95% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и VGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 20.55% | +58.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 25.17% | +53.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 24.60% | +54.30% |
Сравнение комиссий TSXU и VGT
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и VGT
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and VGT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.31% for VGT.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while VGT is Technology Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.09% for VGT.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор