Сравнение TSXU с TRFM
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и TRFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 126.91%, что значительно выше, чем у TRFM с доходностью 29.81%.
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 31.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и TRFM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
TRFM AAM Transformers ETF | 29.81% | -2.35% |
Correlation
The correlation between TSXU and TRFM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. TRFM — Ранг доходности на риск
TSXU
TRFM
Сравнение TSXU c TRFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.95 | 1.05 | +2.90 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и TRFM
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и TRFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -28.40% | -7.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -1.60% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -6.61% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и TRFM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | TRFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.90% | 22.44% | +56.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 26.92% | +51.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 26.92% | +51.98% |
Сравнение комиссий TSXU и TRFM
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и TRFM
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности TRFM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.13% | 0.17% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and TRFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.13% for TRFM.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while TRFM is Technology Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and AAM. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.49% for TRFM.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и TRFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор