Сравнение TSXD с YQQQ
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | 1.25% |
Correlation
The correlation between TSXD and YQQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение TSXD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и YQQQ
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -29.10% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -24.89% | -48.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -14.96% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 13.94% | +73.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 16.55% | +70.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 16.55% | +70.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и YQQQ
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and YQQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 5.01% for TSXD.
TSXD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор