Сравнение TSXD с NFXS
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXD и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 26.01% |
Correlation
The correlation between TSXD and NFXS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. NFXS — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFXS
Сравнение TSXD c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и NFXS
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -50.37% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -15.01% | -58.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -31.31% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 34.44% | +52.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 34.72% | +52.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 34.72% | +52.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и NFXS
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and NFXS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSXD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.92% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор