Сравнение TSXD с TMF
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TSXD is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). TSXD is actively managed, while TMF is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам TSXD и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -5.99% |
Correlation
The correlation between TSXD and TMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. TMF — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMF
Сравнение TSXD c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и TMF
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -92.89% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -92.55% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -43.94% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 27.47% | +59.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 46.49% | +40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 43.70% | +43.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и TMF
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and TMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSXD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.39% for TMF.
TSXD is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор