Сравнение TSXD с SOXS
TSXD (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSXD is actively managed, while SOXS is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TSXD и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXD показывает доходность -65.26%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
TSXD
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -58.85%
- С начала года
- -65.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам TSXD и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | -65.26% | -19.22% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -38.65% |
Correlation
The correlation between TSXD and SOXS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXD vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TSXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXS
Сравнение TSXD c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF (TSXD) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXD | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXD и SOXS
Максимальная просадка TSXD за все время составила -78.82%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXD и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.82% | -100.00% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.23% | -100.00% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.44% | -92.63% | +52.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 68.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXD и SOXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXD | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.13% | 126.44% | -39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.13% | 113.26% | -26.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.13% | 103.02% | -15.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXD и SOXS
Дивидендная доходность TSXD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
TSXD Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bear 2X ETF | 5.01% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXD and SOXS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 5.01% for TSXD.
Подберите оптимальное распределение для TSXD и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор