PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWIX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSWIX с TISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSWIX (Transamerica International Equity) and TISVX (Transamerica International Small Cap Value) are both mutual funds - TSWIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Transamerica, while TISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TSWIX returned 8.89%/yr vs 9.10%/yr for TISVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSWIX charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for TISVX.

Доходность

Сравнение доходности TSWIX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSWIX показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у TISVX с доходностью 8.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSWIX имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции TISVX немного впереди с 9.10%.

TSWIX

1 день
-0.18%
1 месяц
5.58%
С начала года
12.44%
6 месяцев
14.76%
1 год
25.54%
3 года*
17.96%
5 лет*
8.85%
10 лет*
8.89%

TISVX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.84%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.67%
1 год
16.36%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSWIX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWIX
Transamerica International Equity		12.44%32.53%3.55%16.09%-14.05%13.23%6.75%21.14%-15.95%22.58%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		8.89%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Correlation

The correlation between TSWIX and TISVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.90

The correlation between TSWIX and TISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica International Equity

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с TSWIX:
TSWIX с FHLFXTSWIX с SPYTSWIX с THYIXTSWIX с IMLAXTSWIX с ANDIXTSWIX с CIVVXTSWIX с TLOFX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с VXUSTISVX с DISVXTISVX с IWMTISVX с HLMSX

Доходность на риск

TSWIX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWIX
Ранг доходности на риск TSWIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWIX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWIXTISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.20

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.80

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.54

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

5.09

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWIX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWIX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TISVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWIX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWIXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.20

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TSWIX и TISVX

Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и TISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSWIXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-38.08%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-10.94%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-14.00%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.25%

-36.52%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-38.08%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.75%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.29%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.30%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWIX и TISVX

Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX) имеют волатильность 3.96% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSWIXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.07%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.19%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.02%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.84%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

16.89%

+0.48%

Сравнение комиссий TSWIX и TISVX

TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWIX и TISVX

Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности TISVX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.11%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%
TSWIX
Transamerica International Equity		6.83%7.68%3.03%3.16%1.12%3.55%1.22%2.75%5.56%3.08%1.90%2.64%

Часто задаваемые вопросы

TSWIX and TISVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISVX has higher volatility (4.07%) compared to TSWIX (3.96%). In terms of maximum drawdown, TSWIX dropped -58.76% vs TISVX's -38.08%.

TSWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSWIX и TISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор