Сравнение TSWIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -2.81% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции TSWIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.68% против 7.06% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 3.94%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 7.68%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и IVFIX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TSWIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TSWIX
IVFIX
Сравнение TSWIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.98 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.58 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.08 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 17.43 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и IVFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и IVFIX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.90% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и IVFIX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -51.49% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -8.47% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -21.29% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -33.46% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -6.58% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -11.69% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.98% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и IVFIX
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.54% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 8.10% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 14.63% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 12.96% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 14.74% | +2.56% |