Сравнение TSWIX с IMOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX).
TSWIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 17 дек. 1992 г.. IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWIX и IMOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWIX и IMOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | -0.40% | 32.53% | 3.55% | 16.09% | -14.05% | 13.23% | 6.75% | 21.14% | -15.95% | 22.58% |
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции TSWIX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 6.27% соответственно.
TSWIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 7.94%
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWIX и IMOAX
TSWIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.
Доходность на риск
TSWIX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск
TSWIX
IMOAX
Сравнение TSWIX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica International Equity (TSWIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWIX | IMOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.79 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.73 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.38 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWIX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TSWIX и IMOAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWIX и IMOAX
Дивидендная доходность TSWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности IMOAX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWIX Transamerica International Equity | 7.71% | 7.68% | 3.03% | 3.16% | 1.12% | 3.55% | 1.22% | 2.75% | 5.56% | 3.08% | 1.90% | 2.64% |
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок TSWIX и IMOAX
Максимальная просадка TSWIX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWIX и IMOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWIX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -37.71% | -21.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.88% | -7.04% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -22.51% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -22.51% | -17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -4.54% | -4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -4.94% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.65% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWIX и IMOAX
Transamerica International Equity (TSWIX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TSWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWIX | IMOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.85% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 5.89% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 9.59% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 9.14% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 8.91% | +8.40% |