PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSWEX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSWEX с VVIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TSWEX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSWEX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		2.84%2.29%11.12%6.47%0.85%25.23%7.37%21.26%-1.91%14.52%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.79% соответственно.

TSWEX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.29%
С начала года
2.84%
6 месяцев
-9.78%
1 год
-1.95%
3 года*
8.25%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.38%

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TSW Large Cap Value Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TSWEX:
TSWEX с VTTSWEX с VTSNXTSWEX с ACIIXTSWEX с ACTIXTSWEX с FBLEXTSWEX с HDCTXTSWEX с HFCVX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий TSWEX и VVIAX

TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

TSWEX
TSW Large Cap Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TSWEX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSWEX
Ранг доходности на риск TSWEX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSWEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSWEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSWEX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSWEXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.08

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

1.56

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.53

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

6.89

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSWEX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSWEX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VVIAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSWEX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSWEXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.08

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между TSWEX и VVIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSWEX и VVIAX

Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VVIAX в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSWEX
TSW Large Cap Value Fund		0.66%1.05%8.86%8.12%12.42%13.07%5.12%4.40%16.09%8.52%11.06%6.91%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок TSWEX и VVIAX

Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSWEXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-59.32%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-11.28%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-17.14%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-36.80%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-4.82%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.67%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

2.50%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TSWEX и VVIAX

Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSWEXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.80%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

7.69%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

14.88%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

13.92%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.74%

-0.40%