Сравнение TSWEX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
TSWEX управляется TS&W Funds. Фонд был запущен 17 июл. 1992 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TSWEX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSWEX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 2.84% | 2.29% | 11.12% | 6.47% | 0.85% | 25.23% | 7.37% | 21.26% | -1.91% | 14.52% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TSWEX показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции TSWEX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 9.38% против 10.41% соответственно.
TSWEX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- -9.78%
- 1 год
- -1.95%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 9.38%
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSWEX и VIHAX
TSWEX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
TSWEX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
TSWEX
VIHAX
Сравнение TSWEX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSWEX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.32 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | 2.96 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.01 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 12.38 | -12.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSWEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.32 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TSWEX и VIHAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSWEX и VIHAX
Дивидендная доходность TSWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWEX TSW Large Cap Value Fund | 0.66% | 1.05% | 8.86% | 8.12% | 12.42% | 13.07% | 5.12% | 4.40% | 16.09% | 8.52% | 11.06% | 6.91% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSWEX и VIHAX
Максимальная просадка TSWEX за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSWEX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSWEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -38.80% | -14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.66% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -23.92% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -38.80% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.51% | -6.64% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -6.09% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 2.59% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSWEX и VIHAX
Текущая волатильность для TSW Large Cap Value Fund (TSWEX) составляет 3.27%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что TSWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSWEX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.16% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 9.08% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 14.29% | +7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 13.69% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.92% | +0.42% |